蘭山農商銀行多措并舉構建全面風險管理體系

　　近年來，山東臨沂蘭山農商銀行認真貫徹落實監管部門、行業管理部門戰略部署，緊緊圍繞該行經營管理工作目標及改革發展要求，通過建立完善全面風險管理組織架構和運行機制，健全風險偏好，強化各類風險管理措施，探索有效風險管理手段，有效抵御總體風險和各類風險，確保經營目標和發展戰略的全面實施。
　　強化頂層設計，科學建立風險管理組織架構
　　該行遵循獨立、專業和全面的原則，優化風險管理組織架構，建立全面、專業、垂直、集中、獨立的風險管理組織架構。
　　在董事會層面，設立風險管理委員會，負責審議風險管理相關重要政策、制度、規劃、程序等，監督經營管理層開展全面風險管理工作。并建立風險管理委員會與董事會下設的其他專門委員會的溝通機制，確保信息充分共享并能夠支持風險管理相關決策。
　　在高級管理層層面，設立全面風險管理委員會及各類風險管理委員會，強化風險集中管理，建立適應全面風險管理的經營管理架構。根據董事會設定的風險偏好，研究制定風險管理政策策略，并定期評估，必要時予以調整。將風險戰略向業務層面傳導，并充分平衡業務和風險之間的關系，在風險和發展出現矛盾時迅速、準確地給出判斷和決策，實時適應市場動態和業務發展。
　　在現有框架基礎上，進一步強化各級機構和部門的風險管理職責，構筑起前臺業務部門、風險管理職能部門以及審計監察部門組成的風險管理“三道防線”。突出前臺業務部門作為“第一道防線”的重要責任，各級營業機構、崗位、員工是全面風險管理的主要承擔者，是執行風險政策的關鍵節點，不斷強化風險意識和文化，在日常運營和業務發展中體現該行的風險戰略和風險文化。風險管理部門為全面風險管理的牽頭部門，是風險管理的“第二道防線”，負責風險管理的總體性、系統性、基礎性工作，從制度和政策層面系統性規劃和把控，組織識別、計量、評估、監測、控制或緩釋全面風險和各類重要風險，持續監控風險管理策略、風險偏好、風險限額及風險管理政策和程序的執行情況，組織開展風險評估，持續提高風險管理的有效性。審計監察部門是風險管理的“第三道防線”，負責認真履行監督評價等職責。
　　健全風險偏好，持續夯實穩健經營管理基礎
　　建立風險偏好框架，完善風險偏好管理體系。主動對標監管要求，研究風險偏好良好實踐，基于自身風險管控經驗與做法，歸納經營戰略和風險承擔的邊界，建立包括風險偏好、風險限額和風險偏好治理架構三個重要組成部分的風險偏好框架。建立董事會是該行風險偏好的最高決策機構，高級管理層負責組織執行傳導與監控報告，風險管理部門牽頭研究制定風險偏好陳述及指標體系的風險偏好治理架構。
　　建立風險偏好實現機制，發揮風險偏好指導作用。不斷提升風險政策制定、宏觀研究能力，緊跟國家戰略，將風險偏好充分融入經營計劃、風險政策、風險限額、績效考核等主要經營載體中，初步建立偏好實現機制，引導全體員工在統一風險偏好下開展經營管理，確保在保持經營活力的同時，強調對風險的充分揭示和前瞻判斷，確保主要經營指標良好穩定，經營軌跡與風險偏好框定方向相吻合，風險防控舉措得到較好回報。
　　強化風險偏好系統的運用。發揮系統在全面風險管理工作中的“機控”作用，依托風險偏好管理系統，確定風險偏好和風險限額，細化各類風險指標的目標值和閾值，強化各類別風險的監測、預警、處置和報告，進一步提升風險管理能力。
　　強化分析研究，深入探索有效風險管理手段
　　建立完善監測預警機制。建立科學的風險識別、風險計量、風險評估、風險監測、風險應對和風險報告預警機制，對信用風險、操作風險、市場風險、流動性風險等各類風險進行合理的識別、計量、監測、評估，明確風險標識，實行即時持續監測。
　　建立完善風險評估機制。按月開展風險評估，按季開展專項風險評估，全面掌握該行信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、信息科技風險等各類風險狀況，及時發現風險隱患和管理漏洞，強化風險評估結果運用，持續提高風險管理的有效性，促進實現高質量發展。
　　建立完善壓力測試機制，定期開展壓力測試。設計壓力情景，收集測試數據，設定假設條件，確定測試方法，定期組織開展壓力測試。對壓力測試結果進行定量分析和定性分析，形成壓力測試報告，向全面風險管理部門、高級管理層和監管部門報告，并評估壓力測試對該行的影響，制定和落實風險改進措施，切實將壓力測試結果運用于風險管理和各項經營管理決策中。